解析：
A项正确，《最后的晚餐》的作者是意大利画家达·芬奇，雕塑“思想者”的作者是法国的奥古斯迪·罗丹，雕塑“大卫”是意大利雕塑家米开朗琪罗的作品，它们都属于欧洲的文化遗产；B项错误，“胡夫金字塔”和“狮身人面像”为埃及文化遗产，而“帕特农神庙”为希腊建筑遗产，埃及位于北非东部，希腊位于欧洲；C项错误，《百年孤独》为拉丁美洲作家马尔克斯的代表作，《老人与海》为美国作家海明威的代表作，《海底两万里》是法国科幻小说家儒勒·凡尔纳的代表作之一；D项错误，《飞鸟集》是印度诗人泰戈尔的代表作之一，《高老头》是法国著名作家巴尔扎克最优秀的作品之一，《源氏物语》是日本的一部古典文学名著。
故正确答案为A。