甲公司拟投资于两种证券 X 和 Y，两种证券期望报酬率的相关系数为 0.3，根据投资 X 和 Y 的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。[im_财务成本管理_360考试网

财务成本管理

试题要求

（单选题）甲公司拟投资于两种证券 X 和 Y，两种证券期望报酬率的相关系数为 0.3，根据投资 X 和 Y 的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。

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A. X、 Y 点

B. RY 曲线

C. XR 曲线

D. XRY 曲线

试题来源：2015年注册会计师考试《财务成本管理》真题及答案解析

答案解析

答案：B

解析：
从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线为有效集，所以选项 B 正确；选项 C 指的是无效集曲线，不正确；选项 D 指的是机会集曲线，不正确。

考点：投资组合的风险与报酬

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