解析：
本题考查了地理常识。
（1）慕尼黑啤酒节又称“十月节”，举办时间为每年九月末到十月初，持续两周；
（2）海德公园是伦敦最知名的公园。马克思墓位于伦敦北郊的海格特公墓内；
（3）欧洲联盟由欧洲共同体发展而来，总部设立在比利时首都布鲁塞尔。
据此可知小李欧洲之旅依次游历了慕尼黑、伦敦、布鲁塞尔等城市。
故正确答案为A。