解析：
个别资产的 β 系数可能为负数，表示这类资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反，所以选项 A 不正确。β 系数反映的是单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，市场组合的收益率与其本身的收益率之间是 完全正相关的关系，所以 β 系数恒等于 1，所以选项 B 正确。β 系数为零表示该资产的收益率变动与市场平均收益率之间没有关系，因此该资产不存在系统风险，所以 选项 C 正确。β 系数衡量的是系统风险，所以选项 D 不正确。