解析：
A项正确：被遮蔽恒星变模糊之后才消失，是由于遮掩行星存在有稠密的大气层。在掩星过程中先是由这层大气层对恒星进行遮掩，由于大气层可以透光，但会对光线进行散射和反射，因此在观测者看来恒星变得暗淡模糊。而当行星完全遮掩恒星后，恒星的光线无法透过行星本体，因此观测者看到恒星消失，当选；
C项错误：若行星无大气层或大气层稀薄，在掩星过程中，将不存在恒星变得模糊的过程，排除；
B、D项错误：恒星本身具有大气层，若其自身的大气层会导致模糊，则不会仅在掩星现象中模糊。因此掩星现象的发生与被掩蔽恒星是否有大气层无关，排除。
故正确答案为A。