解析：
①处于上风口，风从这里经过会进入市区，化工厂、钢铁厂都会大量排放废气，不适合建在此处，排除A、B两项。①同时处于河流的上游，造纸厂会带来大量的水污染，不适合建在此处，排除C项。故最适合建的是自来水厂。
故正确答案为D。